国际金融计算题，求助！！！！

1. 国际金融计算题，求助！！！！

B   (1+5%)/(1+2%)
A   汇率上升5%，通胀率低3%，差为2%

2. 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！

EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。

3. 国际金融计算题！求解！

（1）如果美元三个月远期升水0.65/0.48
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三个月远期贴水0.35/0.50
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815

4. 国际金融题目，求计算过程结果

(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有者当然应该投资在纽约市场,这样既可套利获益,又可获得汇率变动收益.假定汇率不变,英镑持有者即期兑换成美元进行3个月投资,三个月后投资收回出售,减英镑投资机会成本,收益:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85(3)采用掉期交易来规避外汇风险,英镑拥有者即期兑换成美元,进行三个月投资,同时出售三个月美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,执行远期合同出售获得英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利净收益:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6015-100000*(1+6%/4)=563.69

5. 求解国际金融计算题，希望有详细的解答过程，谢谢大家

三个月后，如果USD1=CHF1.6<协定价格：USD1=CHF1.8，就选择执行期权，卖出10万美元，收入CHF18万，相比现汇市场卖出10万美元，收入CHF16万，
盈利=CHF20000-CHF500=CHF19500
如果USD1=CHF2>协定价格：USD1=CHF1.8，就选择不执行期权，
盈利=-CHF500

6. 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。扩展资料掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，通常以点数代表。掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”这种差值可以汇率形态表示。当远期汇率高于即期汇率时：升水“溢价“一，掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。二，例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格：考虑30-day的远期汇率情况，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，远期汇率为：买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。三，外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A，期对远期的掉期交易:指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。四，这种远期对远期交易又有两种形式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。汇龙网外汇掉期业务具体定价解说：工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该客户于2009年7月1日与工行叙做了一笔人民币外汇掉期交易。五，交易方向为客户在近端换入4500万美元，同时在到期日2009年11月24日换出4500万美元。合约规定，根据即期汇率6.8330，客户在近端为换入美元需支付人民币307，根据当时工行5个月掉期报价51BP。

7. 国际金融考试在即，求助一道远期汇率的计算题！多谢！

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667  本利和192.6+8.667=201.267万美元
兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为 （1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.9102    6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时106.5万英镑可换106.5*1.9085=203.225万美元
所以因把美元先换成英镑存六个月在换成美元 可多赚203.225-201.267=1.958万美元

8. 一道金融外汇掉期方面的题目，求具体解析，谢谢

2月到4月这个期间，美元在贬值值，英镑在升值。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
2个月后，收到100万英镑，165万美元。反向操作，卖出美元，换回英镑，按这时汇率，只需要化160.5万美元，就可换100万英镑，差价4.5万美元就是盈利。