国际金融实务题 计算题

1. 国际金融实务题 计算题

一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为： 3个月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（贴水）  二、该套汇是有利可图的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元（可兑16460美元），或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。  三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91

2. 国际金融计算题

汇率选择,银行双向报价,前者为银行买入基准货币的价格,后者为卖出基准货币的价格,判断中只要分析是银行(即报价方)是买入或卖出基准货币即可
1、5月6日-- 6月6日，GBP/USD     择期汇率：1.5100/1.5154,英镑为基准货币，客户卖出英镑，银行买入英镑，用买入汇率1.5100
2、5月6日-- 7月6日，USD/JPY      择期汇率：123.10/124.28,美元为基准货币，客户购买日元，银行买入美元，用买入汇率123.10
3、5月6日-- 7月6日，USD/JPY      择期汇率：123.10/124.28,美元为基准货币，客户购买美元，银行卖出美元，用卖出汇率124.28
4、6月6日-- 7月6日，USD/ITL        择期汇率：1540.8/1544.5,美元为基准货币，客户出售里拉美元，银行卖出美元，用卖出汇率1544.5
5、6月6日-- 7月6日，USD/ITL        择期汇率：1535.0/1544.5,美元为基准货币，客户购买里拉美元，银行买入美元，用买入汇率1535.0

3. 国际金融学计算题

这个是套汇的题目，首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价，对于你自己来说。
如果对于银行是反过来的。
首先分析一下：
在纽约：美元便宜。日元贵，你可以对比一下两个市场，美元在纽约换得比东京市场小，
所以我们卖出日元，买入美元，低买高卖
在东京：美元贵，日元便宜，所以卖出美元、买入日元，低买高卖。
投入1000美元，在东京是买入日元，汇率是106.76，所以可以换106760日元，在纽约也是卖出日元，所以106.36.所以活得1003.76万，所以你获得利润为美元3.76万美元。
 
如果有1000万日元，你首先在纽约卖出日元，所以纽约汇率价格106.36，你获得94.02万美元，在东京市场买入日元，106.76，所以活得10037.57日元。
你获得37.57万日元。

4. 国际金融计算题，求助

1.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且
美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为（  ）。
A. 0.9714        B. 1.0294        C. 3.8857       D. 4.1176
2.  假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且
美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（  ）。
A. 2%        B. 3%        C. 5%        D. 7%
B   (1+5%)/(1+2%)
A   汇率上升5%，通胀率低3%，差为2%

5. 国际金融计算题

远期汇率:欧元/美元=(1.2320-0.0120)/(1.2540-0.0100)=1.2200/1.2440
不同货币报价要考虑到兑换的成本
(1)即期付款，我方应报价800/1.2320=649.35/台
(2)延期付款报价,我方应报价800/1.2200=655.74

6. 一道国际金融计算题

利率高的货币英镑远期贴水。远期贴水200点，贴水率（年率）=0.02*4/1.5370=5.20%，大于利差。操作：即期将英镑兑换成美元，进行投资，并签订远期卖出美元投资本利的合同，到期时美元投资本利收回并按合同出售，减英镑投资机会成本，即为获利，单位英镑获利：
1*1.5370*（1+3%/4）/1.5170-（1+5%/4）=0.008283英镑

远期报价贴水350点，贴水率更大，操作同前，借英镑进行投资，再以远期合同补回，单位英镑获利：
1*1.5370*（1+3%/4）/1.5020-（1+5%/4）=0.01848英镑

7. 求国际金融计算题

1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01W即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。
2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元，即 200W欧=200X1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用（见1），就是它需要支付的美圆数。
OVER。
 
此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算，把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。

8. 国际金融计算题

你好，这个是汇率标价法的问题，第一个问题中，GBP/USD=1.3720/40,意思是买入一欧元需要支付1.3740美元，卖出一欧元可以获得1.3720美元。投资者是美国出口商，则卖出100万欧元可以获得100万x1.3720美元。
第二个问题中，汇率为1美元=100日元，而投资者需要买入500万日元，支付美元，因此需要支付500万除以100日元。
一般情况下，例如GBP/USD=1.3，表示欧元为单位货币，美元为计价货币，一欧元等于1.3美元，如果要买单位货币，支付计价货币，就乘以汇率，如果要买计价货币，支付单位货币，就除以汇率。