1.如果某金融产品是由同一股票的一份欧式看涨期权多头和一份欧式看跌期权多头组成，并执行价、到期日均相

1. 1.如果某金融产品是由同一股票的一份欧式看涨期权多头和一份欧式看跌期权多头组成，并执行价、到期日均相

这个问题，很牛逼。
1、这图，划起来怪麻烦的，就免了吧。
2、到期日和执行价相同，二者基本上就是相互冲抵掉了。但是，看涨期权和看跌期权的期权费共计7元，就是投资者的购买代价。
我个人以为，这个套保组合是无效的组合，连套利或是投机的空间都没有。反而会为，持有标的头寸的投资者，摊高成本7$,完全没有必要。

可能是，楼主弄错了，如果是一份欧式看涨 空头，一份欧式看低 多头，那么可以有1$的无风险套利空间。楼主以为如何？？

2. 看涨期权多头，空头；看跌期权多头，空头，分别是什么意思？

多头是主动的，空头是被动的。 这个是大原则。
1、对于看涨期权，多头要买，空头就必须卖出。
如果价格上涨了（对比期权锁定的价格），多头就会行使期权价格规定的购买权，空头就必须卖出。 多头倒手市场上一卖就挣钱了；
如果价格下跌了，市场上股票价格低于期权锁定的价格，多头就不会行驶购买权，空头也就不必按照期权价格卖给多头（多头这时如果非要从空头这里买，那空头高兴坏了，白送钱给空头啊），空头挣到了期权合同的钱。
2、对于看跌期权，多头要卖出，空头必须买。
如果价格下跌了，多头就可以从市场上买入更便宜的股票，行使期权，卖给空头，多头挣钱。
如果价格上升了，多头不会傻到在市场上买高价股卖给空头，所以多头不会行使期权，空头就挣到了期权合同的钱。

3. 什么是看涨期权的多头,什么是看涨期权的空头?

4. 如何用期权做多头套利

空头套利就是说，他本来在A市场是卖空者，但担心价格上涨造成的损失，所以买入看张的期权或者期货。  多头套利相反。   你的问题问的很模糊。

5. 对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个

这是一个错误定价产生的套利机会，可以简单的用Put Call Parity来检验（C + PV(x) = P + S）。只要等式不成立，就说明存在定价错误。（现实中当然是不可能存在的，）
具体的套利方法如下：
期初以无风险利率借19美元，买入一只股票。同时卖出一个看涨期权（收到3美元），买入一个看跌期权（支付3美元），期权总成本为0。这种期权的组合被称作Synthetic Forward Contract（合成远期合约），无论到期日标的股票价格是多少，都会以20美元卖出，相当于一个远期合约。
持有股票一个月以后收到1元股息。
持有股票三个月后，无论股价是多少，都以20元卖出，收到20美元。（高于20，卖出的看涨期权被对方行使，需要以20美元卖给对方；低于20，则行驶买入的看跌期权，以20美元卖给看跌期权的卖方）
归还本息（三个月利息大约19*10%*3/12=0.475），大约19.5左右，剩余0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。这期间无论股票价格如何变动，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。

6. 看涨期权多头与看跌期权空头有何区别

在期货里是可以做空的。。就是买跌。说白点的意思就是！在未来的一段时间内。你觉得此产品要跌。然后在期货上卖出开仓。这就是空头交易的意思！

7. 空头看涨期权和多头看跌期权的主要区别是什

主要区别就是自有资金付出和收入的区别。空头看涨就是收入型，多头看跌是付出型。

8. 看跌期权多头，看涨期权多头有什么区别

看跌期权多头：预期价格将会下跌，买入看跌期权
看涨期权多头：预期价格将会上涨，买入看涨期权