分级基金的折溢价是怎么算的？

1. 分级基金的折溢价是怎么算的？

你好，以鹏华分级基金为例，回答一下你的问题：
（1）由于分级a与分级b在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。
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整体折溢价：当分级a、分级b的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。
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分级a折溢价：分级a价格高于分级a净值时，分级a溢价，反之折价。
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分级b折溢价：分级b价格高于分级b净值时，分级b溢价，反之折价。
（2）计算公式
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母基金溢（折）价率=（分级a市价×份额占比+分级b市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值
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分级a溢（折）价率=（分级a市价－分级a净值）÷分级a净值
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分级b溢（折）价率=（分级b市价－分级b净值）÷分级b净值

2. 怎么查询150013等分级基金的溢价率？

1、国联安双禧中证100指数B 150013分级基金的溢价率直接在该基金公司的官网上面就可以直接查询。
2、计算方法：
认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/标的证券价格-1]×100%
简单而言，投资者可以将溢价率视为投资成本之一。举例来说，某认购权证的行权价100元，正股现价95元，权证现价1元，行权比例1：1。按此计算，该认购证的溢价率是6.3%，换言之，若投资者以现价买入认购证并持有至到期，相关正股必须上升至少6.3%至大约101元以上，该投资者才可以保本。
【（100+1/1）/95-1】*100%=6.3%
3、溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高，打和愈不容易。

3. 分级基金溢价率和整体溢价率的区别

从理论上来讲，如果基金出现整体溢价或者折价，就存在套利机会，即以便宜的价格获取母基金份额，然后以更高的价格卖出。由此，投资者可以申购母基金份额，分拆后卖出子份额博取套利收益。但需要注意的是，由于整个套利过程需多个交易日，操作风险较大，卖出子份额当日如果溢价率回归甚至出现折价，套利就会失败。如果投资者不了解分级基金及套利机制，盲目跟风，更可能遭受巨大损失。
　　比如，某分级基金母基金净值为1.064元，而两类子份额分别为1.032元和1.248元，合并后对应“价格”为1.14元，高于母基金净值，即整体溢价率为7.04%。理论上，只要以1.064元申购母基金，拆分后再将两个子份额以1.14元的价格卖出，就可获得7.04%的收益。相反，如果基金交易价格低于净值，就可以低价买入基金两类份额，合并后以高价赎回母基金，就可以实现低买高卖。
　　那么，如何利用整体折溢价获利？一是在溢价时申购拆分并卖出。出现整体溢价时，投资者申购母基金，拆分后分别卖出两类份额。然而在实际操作中，投资者观察到溢价并进行套利，但套利过程需要4个工作日，当投资者需要卖出子份额实现收益时，溢价率可能已经消失，即卖出的价格可能低于申购时的价格，导致亏损。二是折价时买入合并并赎回。出现整体折价时，需要先按配比买入稳健和进取份额，合并得到母基金份额后赎回。由于整个过程需要4个工作日，期间投资者相当于持有母基金，净值下跌会吞噬套利收益。对此，可以利用股指期货或融券卖出ETF来对冲母基金净值波动的风险。在不考虑交易成本的情况下，这样操作可以实现无风险套利。

4. 分级基金的溢价率和整体溢价率的区别

从理论上来讲，如果基金出现整体溢价或者折价，就存在套利机会，即以便宜的价格获取母基金份额，然后以更高的价格卖出。由此，投资者可以申购母基金份额，分拆后卖出子份额博取套利收益。但需要注意的是，由于整个套利过程需多个交易日，操作风险较大，卖出子份额当日如果溢价率回归甚至出现折价，套利就会失败。如果投资者不了解分级基金及套利机制，盲目跟风，更可能遭受巨大损失。
　　比如，某分级基金母基金净值为1.064元，而两类子份额分别为1.032元和1.248元，合并后对应“价格”为1.14元，高于母基金净值，即整体溢价率为7.04%。理论上，只要以1.064元申购母基金，拆分后再将两个子份额以1.14元的价格卖出，就可获得7.04%的收益。相反，如果基金交易价格低于净值，就可以低价买入基金两类份额，合并后以高价赎回母基金，就可以实现低买高卖。

5. 教你轻松算得分级基金折溢价率

      分级基金貌似是很高深的东西，有A、B子份额，有杠杆，有折价率，溢价率这分级基金的折溢价率可以说是衡量分级基金业绩的最重要指标，不少投资者一定不知道这两者是怎么算的，不喜欢数学，所以要让大家轻松的学会分级基金折价率、溢价率的算法。      先说一下折溢价率的概念，所谓折价，通俗的说就是打折卖东西了，对我们来讲就是淘到宝贝了，即净值大于市价，东西卖便宜了，公式：折价率=(净值-市价)/净值。反之称为溢价，东西卖贵了，大于了它本身的价值。      分级基金溢价率公式：溢价率=(市价-净值)/净值。其中市价就是当天收盘价，比如，某日150172证券B收盘价是元/份，那它的市价就是元。而净值呢？就是基金公司每晚8点左右公告的价格，昨天收盘后是多少元1份，那净值就是多少。更直白点说，折价为正数，可买。溢价位负数，应卖。举个例子，假设收盘，某分级B出现了的溢价率，而另一只分级B却是3%的折价，光母基金这块，二者就差了而杠杆B部分最少都是倍倍作用，因此它们之间差12%以上，所以今早大家应该卖溢价率的分级B，然后换入3%折价的分级B。      再具体说说分级基金的折溢价率算法，它的公式：折价率=(净值-市价)/净值，溢价率=(市价-净值)/净值。不过，分级基金分成了A和B两部分，因此算市价和净值时，还要把A和B相加除2才行。下面举个例子：假设收盘时，150201_商B市价为元(即收盘价)，当晚公告的净值为元，150200_商A市价为元(即收盘价)，当晚公告的净值为元。A B整体市价为( 元。同理，A B整体净值为( 元，净值元大于市价元，因此当前属于折价交易状态，宜采用公式：折价率=(净值-市价)/净值=(说到这里，大家应该都看明白了吧，分级基金的折溢价率就是这样算出来的，关于分级基金还有更多好玩又必知的东西，有空会再说的。

6. 什么叫基金溢价，请详解？谢谢

基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。对于二级市场的交易基金来说，其成交价并不等同于基金净值，当成交价高于基金净值时，就是溢价交易；反之就是折价交易。基金溢价一般发生场内交易的市场，也就是二级市场（股票市场），即交易价格高于基金净值的情况，反之则为折价。传统封闭式基金多为折价，创新性封闭式基金上市时常出现溢价，主要是由于产品稀缺性导致投资者对该产品的追捧。

扩展资料：
基金溢价的情况：
1、同时在场外和场内交易的LOF基金，场外限额或者暂停申购了，大家都挤到场内买，比如最近的石油基金。
2、场内基金日均交易额太小，比如只有几十万，一个大单买入，就把价格拉高了，导致溢价。

7. B基金的溢价率应该怎么算？

8. 什么是分级基金的折溢价？计算公式是什么？

你好，以鹏华分级基金为例，回答一下你的问题：
（1）由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。
?	整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。
?	分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。
?	分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。
（2）计算公式
?	母基金溢（折）价率=（分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值 
?	分级A溢（折）价率=（分级A市价－分级A净值）÷分级A净值
?	分级B溢（折）价率=（分级B市价－分级B净值）÷分级B净值