在债券存续期规定的时间内,债券持有人可以对其持有债券选择面值或固定的价格

1. 在债券存续期规定的时间内,债券持有人可以对其持有债券选择面值或固定的价格

您好，很高兴回答你的问题。普通转债是一种特殊债券，相当于普通债券与股票买进期权的组合。由于买进期权潜在收益的作用，理论上转债.应以溢价发行且利率较低，但会使转换价格的确定复杂化，可比性差。至于买进期权潜在收益对债券的发行价格的影响，则由发行公司通过转换价格加以调整。
(2)转换价格。转换价格是指在可转换公司债券的整个存续期间内，债券持有人可以据此转换成基准股票(拟发行的a股、b股或其他类型的股票)的每股价格。转换价格通常由发行公司在转债时约定。转债的转换价格并非固定不变。发行公司发行转债并约定转换价格后，由于又发行新股、送股、股份回购、合并、分立或任何其他情形引起公司股份发生变动的，应当及时调整转换价格，并向社会公布。
(3)债券利率。债券利率是指转债的票面利率。转债的利率由发行公司与主承销商协商确定，但必须符合国家的有关规定。票面利率的设计是否得当，关键在于对未来债券市场利率走势的预测是否准确。利率定得低，然有利于降低筹资成本，但各种不确定因素可能会影响发行计划乃至债转股的顺利完成;如果设计中利率定得高，虽有利于确保发行成功，但企业筹资成本将会提高。
(4)转股期。转债的转换期长短与其期限相关。我国转债的期限最短的为1年，最长为6年，由发行人根据具体情况确定。上市公司发行的可转债自上市之日起6个月后方可转换为公司股票，具体转换期限应由发行人根据转债的存续期及公司财务安排合理确定。值得注意的是，实际转换截止时间受赎回条款的约束。希望我的回答能够帮助到您哦❤️【摘要】
在债券存续期规定的时间内,债券持有人可以对其持有债券选择面值或固定的价格【提问】
您好，很高兴回答你的问题。普通转债是一种特殊债券，相当于普通债券与股票买进期权的组合。由于买进期权潜在收益的作用，理论上转债.应以溢价发行且利率较低，但会使转换价格的确定复杂化，可比性差。至于买进期权潜在收益对债券的发行价格的影响，则由发行公司通过转换价格加以调整。
(2)转换价格。转换价格是指在可转换公司债券的整个存续期间内，债券持有人可以据此转换成基准股票(拟发行的a股、b股或其他类型的股票)的每股价格。转换价格通常由发行公司在转债时约定。转债的转换价格并非固定不变。发行公司发行转债并约定转换价格后，由于又发行新股、送股、股份回购、合并、分立或任何其他情形引起公司股份发生变动的，应当及时调整转换价格，并向社会公布。
(3)债券利率。债券利率是指转债的票面利率。转债的利率由发行公司与主承销商协商确定，但必须符合国家的有关规定。票面利率的设计是否得当，关键在于对未来债券市场利率走势的预测是否准确。利率定得低，然有利于降低筹资成本，但各种不确定因素可能会影响发行计划乃至债转股的顺利完成;如果设计中利率定得高，虽有利于确保发行成功，但企业筹资成本将会提高。
(4)转股期。转债的转换期长短与其期限相关。我国转债的期限最短的为1年，最长为6年，由发行人根据具体情况确定。上市公司发行的可转债自上市之日起6个月后方可转换为公司股票，具体转换期限应由发行人根据转债的存续期及公司财务安排合理确定。值得注意的是，实际转换截止时间受赎回条款的约束。希望我的回答能够帮助到您哦❤️【回答】

2. 对附息票债权资产而言,久期一般（ ）到期期限

小于。

附：期限为n年的附息票债券久期小于n年。

3. 债券的到期期限与持有期

1、长期债券到期期限在 10 年以上，短期债券到期期限一般在 1 年以内持续期也称为久期，是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的。久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念，可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度，70年代以后，随着西方商业银行面临的利率风险加大，久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上，也应用于商业银行资产负债管理之中。2、持有期就是看你持有这个债券持有多久才卖出。持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间，也就是指某种资产或负债的平均有效期限。一般来说，当持续期缺口为正，银行净值价格随着利率上升而下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净值价值随市场利率升降而反方向变动；当持续期缺口=0时，银行净值价值免遭利率波动的影响。简而言之，就是衍生工具的合约从签署到失效这段时间为存续期限。债券的存续期说白了 就是债券约定的债权债务持续的时间 10年期的债券存续期就是从发行日开始的10年。拓展资料一、债券收益率与期限的关系1、债券的期限越长，市场利率变化对其价格的影响越大，债越高。2、其他情况不变，债券的期限越长，市场利率变化的不确定性越高，投资者要求的收益率越高。3、其他情况不变，债券的收益率与债券的期限成正比关系，期限越长，收益率越高。债券的到期收益率与到期期限之间的关系被称为债券的利率期限结构。由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关，期限越长，市场利率变动时其价格波动幅度也越大，债券的利率风险也越大。因此，到期期限对债券收益率也将产生显著影响，投资者一般会对长期债券要求更高的收益率。利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向，为投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。

4. 在证券投资学中的计算。有一张债券的票面价值为100元，票面利率为10%，期限五年，到期一次换本付息

复利
P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
      =∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
      =∑10/(1+8%)^5+100/(1+8%)^5
      =10*[(1+8%)^5-1]/[8%*(1+8%)^5]+ 100/(1+8%)^5=107.99
     
单利计算P=50/(1+8%*5)+100/(1+8%*5)=107.14

5. “如果是息票债券，到期收益率不等于同期限市场利率”，如何理解

无论是息票债券还是贴现债券到期收益率不等于同期限市利率造成的原因有很多方面的：首先，信用利差在不同债券上面就有不同的差异，由于债券发行者的信用程度是不同的，在市场风险需求不同的情况下，其信用利差是不同的；其次，债券市场交易流动性影响其债券收益率的真实性，在债券市场中有相当一部分债券交易并不是很活跃，这使得其所反映的到期收益率与同期限市场利率存在差异，另外债券是否能进行回购操作也影响该债券的到期收益率，所谓的债券回购是通过债券质押的形式向市场借取有一定使用时限的资金，用借来的资金再进行再投资以提高收益率，等到时限到期时还本金并支付一定利息，对于是否能进行债券回购操作的债券来说其收益率是有差异的，一般可以进行债券回购操作的债券收益率比不能进行债券回购操作的债券收益率要低；再次，债券税收问题也存在差异，对于国债来说都是免税债券品种，而一般来说贴现债券由于没有票面利息也存在免税情况，对于非免税的息票债券其税收问题也影响其到期收益率，必须注意过去的利息税并没有全面取消，只是对于银行存款的利息税取消了，而对于债券的利息税还是采用20%税率征收的，而这个利息税是针对债券票面利率来收取的。
债券的分类要看怎么样划分来说了，对于债券票面是否附息分为息票债券和贴现债券，所谓的非息票债券就是指贴现债券，对于附息债券也可以细分类固息债券(固定票面利率)和浮息债券(根据参照利率加上一定的基本利差)，对于债券发行者的不同分为国债、企业债和公司债，对于债券存在优先偿付次序的债券分别有次级债、资产抵押的分级偿付债券，对于债券分类的划分是要视乎如何细分来进行分类的，可以有不同的划分。
对于非息票债券即贴现债券，由于其债券没有任何票面利率，是通过收益率折算成现值来体现债券现在价值，故此称为贴现债券。

6. 按发行债券时规定的还本时间,在债券到期时

：到期偿还也叫满期偿还,是指按发行债券时规定的还本时间,在债券到期时一次全部偿还本金的偿债方式;延期偿还是指在债券期满后又延长原规定的还本付息日期的偿债方式;部分偿还是指从债券发行日起,经过一定宽限期后,按发行额的一定比例,陆续偿还,到债券期满时全部还清;全额偿还是指在债券到期之前,偿还全部本金。

7. 企业债：在一定期限内还本付息的有价证券

8. 息票利率为5%,剩余期限为2年的平价发行债券的久期是多少

久期约为1.95。久期=( 5*1/(1+5%) + 5*2/(1+5%)^2 + 100*2/(1+5%)^2 )/100=1.952380952久期的概念最早是马考勒(Macaulay)在1938年提出来的，所以又称马考勒久期（简记为D）。马考勒久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均，其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。具体的计算将每次债券现金流的现值除以债券价格得到每一期现金支付的权重，并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘，最终合计出整个债券的久期。在债券分析中，久期已经超越了时间的概念，投资者更多地把它用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度，并且经过一定的修正，以使其能精确地量化利率变动给债券价格造成的影响。【计算】计算公式：D≈-(△P/P)÷(△y/(1+y))，其中：P=债券当前市场价格，D=久期，y=债券的风险程度相适应的收益率，假设未来所有现金流的贴现率都固定为y。【应用】保持其它因素不变，票面利率（到期收益率）越低，息票债券的久期越长；到期时间越长，息票债券的久期越长。久期随着市场利率的下降而上升、随着市场利率的升而下降，这说明两者存在反比关系。持有期间不支付利息的金融工具，其久期等于到期期限或偿还期限；分期付息的金融工具，其久期总是短于偿还期限。金融工具产生的现金流量越高，其久期越短，这说明两者存在反比关系。修正久期越大，债券价格对收益率的变动就越敏感，收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大，而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强，但抗利率下降风险能力较弱。当我们判断当前的利率水平存在上升可能，就可以集中投资于短期品种、缩短债券久期；而当我们判断当前的利率水平有可能下降，则拉长债券久期、加大长期债券的投资，这就可以帮助我们在债市的上涨中获得更高的溢价。